噓 inoce : 怎沒預測到 04/23 17:46
→ inoce : 跌破千點 04/23 17:46
這個有點難啦，因為模型的意義在於找到長的像的交易日
認為長得像的交易日多數會有類似的交易績效
如果是飛彈或是什麼天災之類的異類那是肯定找不出來的
推 huabandd : 1樓機械學習不等於無敵耶 04/23 17:47
推 topfree : 我跌千點那天買，好在跑的早有賺不然今天還賠= =選 04/23 17:47
→ topfree : 擇權被時間效應吃掉了 04/23 17:47
推 lacertayui : 1樓的發言代表他很難理解模型的意義。 04/23 17:47
推 zerro7 : 機械學習是預測不是預知吧... 04/23 17:49
推 poisonB : 推一個 勝率很高 04/23 17:50
推 iamjojo : 沒預測到有什麼好噓的..我看你還是退出股市好了 04/23 17:50
推 PitzMan : 推LoL 04/23 17:52
推 Lishiver : 多嗎？ 好有趣 04/23 17:55
但我得提醒一下，在趨勢轉換的時候，模型至少會短暫的失效幾次(賠錢)
推 tttt0204 : 推個，一樓無知不用出來丟臉 04/23 17:55
推 tomdavis : 因為忘了跑XDDDDDD 04/23 17:58
最近把時間都花在將ML的預測結果當作程式交易的Filter
4/16那天還有記得來著，後面忙一忙就忘記了
推 redcarp0702 : 上次有跟很屌 04/23 18:02
推 easyeric1027: 推 04/23 18:04
推 kurapica1106: 機械線仙 04/23 18:04
※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 04/23/2024 18:13:19
推 kuku951 : Feature 改一下可能就有了 04/23 18:06
推 n555123 : 推機械線仙 04/23 18:07
推 menti : 推~~ 04/23 18:14
推 huan402 : 但現在197XX了0.0 04/23 18:16
→ YLTYY : 可以 04/23 18:28
推 sussj : 會贏喔 04/23 18:32
推 j855102 : 會贏 04/23 18:35
推 wt213 : 路過來說一下選擇權好困難，我賠多於賺 04/23 18:36
推 agvnol : 我ok，機器人先買 04/23 18:48
推 November1992: 好久不見 推 04/23 19:09
推 yamakazi : 等同台積電漲，還好大跌那天進場買了一張張台積 04/23 19:49
推 dfgcvb1025 : 好久不見 04/23 19:53
推 phxcon : 推 04/23 20:02
推 benchentw : 好久沒看到你 推一個 04/23 20:12
推 zo4j4 : 好久不見！！！但我4/19進場了 04/23 20:16
推 justiceyes : 會贏哦！ 04/23 21:54
推 johnpisces2 : 推 04/23 22:13
推 cct1121 : 謝分享 04/23 22:45
推 ProTrader : 這個模型的結果有跟KNN比較過差異嗎? 04/23 23:52
→ ProTrader : 這個時代這種模型算是比較落後的 說出來不夠潮XD 04/23 23:52
→ ProTrader : 本質應該是大多頭時期找回檔低點買進 04/23 23:53
→ ProTrader : 如果大多頭轉大空頭 會先經過一段表現差的轉換期 04/23 23:54
→ ProTrader : 大空頭時期應該是找高檔空點進場 04/23 23:55
KNN強健性相對差一點
在特徵差異較大的數據上
Radius Neighbor 有可能是找不到Neighbor的
而KNN會強制找一個最接近的
如你所述，我也覺得它做多是找近期低點回檔做多
想一想也很合理，因為我的Target是20日後的價差
模型的確不夠潮XD
可解釋性高，我反而比較喜歡
且擬合數據的能力相較DL模型來說比較弱
對於單一商品日K這種少量資料 覺得算是適合(吧?)，還在觀察
最近也有看DL拿來做配對交易的書
發現作者其實 DL的 模型深度不深
估計也是希望降低模型擬合訓練資料的能力
推 hook99 : 有一個平行世界丟硬幣永遠都是人頭你知道嗎？ 04/24 00:27
※ 編輯: sky22485816 (114.24.78.218 臺灣), 04/24/2024 00:43:03
推 Fatigue5566 : 有用LSTM做過嗎 04/24 00:42
以這個模型所使用的特徵去做台指交易表現比較的話，沒有
很久以前試過LSTM、CNN、RNN但商品是台股非指數，當時結果沒有很滿意
※ 編輯: sky22485816 (114.24.78.218 臺灣), 04/24/2024 01:36:42
→ iamaq18c : 島型反轉 04/24 08:15
推 dragon007 : 目標是一定抱20天不會提前出場嗎？ 04/24 08:18
當初的Target就是這樣設計的
你看到了一個可見的缺點
就是一段漲勢或跌勢所花費的時間不一定是固定的
理想上的確能把操作設計成動態的持有時間
例如Predict 隔日的價差，然後把預測值分為四個狀態
long-open , long-hold , short-hold , short-open
在long-open的時候建倉多單，long-hold/long open以外的state平倉多單這樣
兩點
1.這樣變成發標的文以後每天都需要更新，很累
2.在simulation上績效雖有比較好但沒有差異很大
(同特徵,不同model超參,不同交易邏輯)
我看一些DL的交易論文/書籍上有用這種模式
但他們使用的模型擬合能力更強一些
推 c928 : 下次可以早一點po文嗎，QQ 04/24 10:11
我比你還難受，QQ
※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 04/24/2024 10:43:45
推 chachabo : 也太神了 04/24 10:51
推 zo4j4 : 一天就達標了大大... 04/24 11:39
推 j855102 : 下次早點po 04/24 11:58
推 ProTrader : 逐筆更新是基本的 對基於K線的各種分析都是 04/24 14:05
→ ProTrader : 只單做20日太少 至少要做5 10 15 20 40 60 04/24 14:07
推 ms0202687 : 賺爛了 04/24 14:49
推 Lishiver : 真的跪了好強，連v轉資金要進來都抓得到 04/24 15:19
推 s1001326 : 可以開粉專大賺一筆了 04/24 15:56
