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[心得] 槓桿與破產 在討論這個主題之前，我們先來看這個案例。 https://forgetfulbc.blogspot.com/2025/01/11.html 網站跟製作成影片的作者大概不懂選擇權吧。 解釋幾個錯誤的地方，其實他建倉的日期和川普就職後的股價關係： https://www.tradingview.com/x/RcYwImCO/ 也就是說，影片的苦主是把130萬美元全部買價外的call。 12/5 DJT的股價為33.74，履約價40的call，40>33.74，為價外call。 3/21結算，故剩餘106天。令
midas82539  ·  股票 Stock  ·  4天前
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Re: [心得] 畢業了，在期貨市場陣亡了 簡化成一個簡單遊戲。近月期貨賭局最終會結算，所以你不能凹單。 賭局最糟是-10，最好是10，公式為=RANDBETWEEN(-10,10) 今天有一個賭徒想，如果我每次賭輸，那麼我下次下注雙倍。 那麼只要我賭贏就可以把之前輸的全部賺回，我就不會輸。 那麼部位大小=IF(上期損益<0,上期口數*2,1) 第一期口數為1。 當期損益為骰出結果*口數。 初始金額為100，每期結算權益=IF(上期損益>0,上期損益+本期損益,0) 來設定權益為負值時等同歸零破產，該賭客賭光家產。 抓5個賭客來跑200局： htt
midas82539  ·  股票 Stock  ·  2025-05-15
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Re: [心得] 準備違約畢業了 我隨便講，你隨便聽。 令一個價格為隨機的股票期貨標的，便於說明沒有期現貨價差。 用excel捏一個模擬的隨機股期試算： 定義： 基準股價：500元 收盤價漲跌(C%)=RANDBETWEEN(-10,10)*0.01 開盤價漲跌(O%)=RANDBETWEEN(-10,10)*0.01 收盤價=O+O*C% 開盤價=前一期C+C*O% 由於策略不會停損，只有開盤、收盤交易，故不算隨機高低價。 那麼你就有一個隨機，有跳空的股票期貨價格。 保證金=500*2000，即沒有槓桿下當沖。 盤感=RANDBETWE
midas82539  ·  股票 Stock  ·  2025-05-04
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Re: [請益] 電影「大賣空」的一些疑問 衍生性金融商品的大前提是要有一個公允的標準化規範， 例如你買賣的期貨、選擇權契約，都是基於期交所的標準契約規格。 他會說明契約的細項、最小跳動點、追蹤標的與該標的怎麼算的，以及結算過程。 而針對「房貸債券的違約保險」規範，則是由國際交換交易暨衍生性商品協會 (International Swaps and Derivatives Association, ISDA)制定規則， 然後買方與賣方(銀行)就遵守雙方之權利義務、違約及終止事由及其效果， 包括契約的擔保、轉讓、通知、仲介費用、兩造爭議時的準據法與管
midas82539  ·  股票 Stock  ·  2025-03-29
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